Практичні рекомендації Алгоритм визначення найкращого рішення за критерієм Гурвіца

Призначимо коефіцієнт песимізму =0,6 (незначна перевага у бік песимізму).

Визначимо для кожної альтернативи мінімальне та максимальне значення критерію, а також величину (табл.4.11).

Визначення критерію песимізму-оптимізму (Гурвіца).

Таб.4.11

Альтернативи	Умови
	П1	П2	П3
А1	90	80	100	80	100	88
А2	120	70	60	60	120	82
А3	100	80	50	50	100	70
А4	130	50	90	50	130	82

Найбільше значення критерію Гурвіца відповідає альтернативі А₁.

=88 $тис.

Важливе зауваження Значення критерію Гурвіца не відбиває реального значення прибутковості.

5.3.4. Вибір рішення за критерієм мінімального ризику ( критерієм Севіджа)

Необхідні теоретичні відомості.

Критерій Севіджа – також надзвичайно песимістичний, але при виборі найкращої альтернативи ОПР орієнтується не на виграш, а на ризик. За найкращу вважається альтернатива, при якій величина ризику у найгірших умовах мінімальна:

(4.5)

(4.6)

де величина ризику;– максимально можливе значення критерію з усіх можливих альтернатив для конкретної умовиП_j .

Критерій Севіджа називають критерієм мінімального ризику, іноді критерієм мінімального жалю.

Практичні рекомендації Алгоритм визначення найкращого рішення за критерієм Севіджа

Визначимо найбільший можливий виграш, який компанія могла би отримати у випадку реалізації ої події (стану природи).

=130$тис; =80$тис;=100$тис.

Визначимо для кожної альтернативи величину ризику, (можливий втрачений прибуток) максимальне значення ризику для кожної альтернативи(табл.4.12).

Матриця ризиків компанії

Таб.4.12

Альтернативи	Умови
	П1	П2	П3
А1	40	0	0	40
А2	10	10	40	40
А3	30	0	50	50
А4	0	30	10	30
	130	80	100

Найменше значення ризику відповідає альтернативіА₄ . У випадку її вибору максимальний прибуток, який може втратити компанія складає 30 $тис, тоді, як в інших альтернативах втрачений прибуток (ризик) більше.

5.3.5. Вибір рішення за критерієм недостатньої підстави (Лапласа*-Байеса)

Необхідні теоретичні відомості.

У цьому випадку вважають, що нема достатніх підстав вважати одні умови (стан природи) переважнішими за інші. Тобто, події приймають рівно ймовірними

Виходячи з цього визначають середнє очікуване значення критерію для альтернативи та для всіх умов:

(4.7)

Найкращим вважають рішення, яке забезпечує максимальне значення критерію:

(4.8)