33. Классификация банковских рисков.

Под банк. риском понимается присущая банк. д-ти возможность (вер-ть) понесения КО потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связ. с внутренними факторами (сложность орг.структуры, ур-нь квалификации персонала, текучесть кадров) и (или) внешними факторами (изм-я эк. условий деят-ти КО, применяемые технологии).

Специфика уставной деятельности КО выдвигает на первый план финансовые риски, которые систематизируются по нескольким основным признакам.

По характеру совершаемых банком операций выделяют:

1. риск ликвидности – риск убытков, вследствие неспособности КО обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Проявляющиеся в форме потери не только ожидаемой прибыли, но и вложений банка в конкретную операцию или мероприятие;

2. депозитные риски – связанный с отзывом срочного вклада до истечения установленного договором срока или невозврата банку его депозитного вклада в другой кредитной организации;

3. кредитные риски – риск возникновения у КО убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником своих фин. обязательств перед КО в соотв. с условиями договора.

4. Рыночный риск – риск возникновения у КО убытков вследствие неблагоприятного изменения рын. ст-ти фин. инструментов торг. портфеля и произв. фин. инструментов КО, а также курсов ин. Валют и (или) драг.металлов.

РР включает в себя ФР, ВР, %риск.

5. фондовые риски - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рын. цен на фондовые ценности (ц.б., в т.ч. закрепляющие права на участие в управлении) торг. портфеля и произв. фин. инструменты под влиянием факторов, связ. как с эмитентом фон. ценностей, так и общими колебаниями рын. цен на фин. инструменты.

6. Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изм-я курсов ин. валют и (или) драг. металлов по открытым КО позициям в ин.валютах и(или) драг.металлах.

7. % риск – риск возникновения фин. потерь вследствие неблагоприятного изменения % ставок по А, П и внебалановсвым инструментам КО.

8. ипотечные риски, - проявляющиеся в форме полного или частичного обесценения принадлежащей банку недвижимости, а также неудачных спекулятивных операций с нею;

9. трастовые риски - предполагающие возможные убытки банка при операциях с имуществом, переданным ему в доверительное управление;

В условиях высококонкурентной среды, характерной для современных банковских рынков, не менее важную роль играют коммерческие риски, которые систематизируются по направлениям маркетинговой деятельности кредитной организации:

1. отраслевые риски - проявляющиеся в форме не планируемых банком изменений экономической конъюнктуры конкретной отрасли;

2. региональные риски - проявляющиеся в форме не планируемых банком изменений экономической конъюнктуры конкретного региона, а также по результатам реализации ошибочной политики регионального развития;

3. страновой риск (включая риск неперевода д.с.) – риск возникновения у КО убытков вследствие неисполнения иностр.контрагентом (ЮЛ, ФЛ) обязательств из-за экон., полит., соц. изменений, а также вследствие того, что валюта ден.обязательства м.б. недоступна контрагенту из-за особенностей нац.зак-ва.

4. ценовые риск - проявляющиеся в форме потерь по результатам реализации ошибочной ценовой политики банка;

5. ассортиментные риски, проявляющиеся в форме потерь по результатам реализации ошибочной ассортиментной политики банка;

6. риски, связанные с освоением новых рыночных ниш, проявляющиеся в форме потерь от ошибок при поиске новых рыночных ниш либо потерь по причине отказа от ниш, уже освоенных банком;

7. рекламные риски, проявляющиеся в форме потерь по результатам реализации ошибочной рекламной политики банка.

Управленческие риски:

1. Стратегический риск – риск возникновения у КО убытков вследствие ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию д-ти и развития КО (стратег. упр-е) и выражающихся в неучете или недост. учете возм. опасностей, кот. могут угрожать д-ти КО, неправильном или недост. обоснованном определении перспективных направлений д-ти, в кот. КО может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необх. ресурсов (Фин., матер.-технич., трудовых) и орг.мер (упр.решений), кот. должны обеспечить достижение стратег. Целей д-ти КО.

2. Риск потери деловой репутации – риск возникновения у КО убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формир-я в обществе негативного представления о фин. устойчивости КО, качестве оказываемых ею услуг или характере д-ти в целом.

Особая роль «человеческого фактора» в деятельности современного банка определяет необходимость постоянного внимания к угрозе кадровых рисков:

1. количественные риски, проявляющиеся в форме финансовых и рыночных потерь из-за отсутствия необходимых банку сотрудников (как более опасная угроза) или временного переизбытка персонала;

2. качественные риски, проявляющиеся в форме финансовых и рыночных потерь из-за недостаточной квалификации или ответственности сотрудников;

3. риски лояльности, проявляющиеся в форме финансовых и рыночных потерь из-за злоупотреблений доверием банка со стороны собственных нелояльных сотрудников.

Постоянно повышающиеся требования клиентуры к качеству их обслуживания в кредитных организациях делают актуальным противодействие технологическим рискам, проявляющим себя в основном по двум направлениям:

1) в области информационных технологий, например, в форме низкого качества программных продуктов, приобретенных банков у сторонних разработчиков;

2) в области материально-технического обеспечения, например, в форме приобретения банком партии дефектных компьютеров.

Наконец, начиная с первого дня формирования рынка банковских услуг кредитные организации сталкиваются с тремя основными разновидностями рисков собственной безопасности:

1) риски информационной безопасности, проявляющиеся в форме многочисленных угроз разглашения конфиденциальной информации, содержащей банковскую или коммерческую тайну;

2) риски имущественной безопасности, проявляющиеся в форме столь же разноплановых угроз имуществу банка, прежде всего, его высоколиквидным активам (кассовой наличности, золотовалютным резервам, ценным бумагам на предъявителя);

3)риски безопасности кадрового направления деятельности, проявляющиеся в форме угроз собственному персоналу банка или угроз безопасности банка по вине его нелояльных служащих.