- •Цели и задачи банковского менеджмента.
- •Стратегия развития банка и ее актуальность в современных условиях,
- •Особенности формирования стратегии банка в современных отечественных условиях
- •Миссия банка и определяющие ее факторы.
- •8. Содержание и функции планирования. Виды планирования деятельности кб.
- •9. Цели и задачи стратегического планирования.
- •10. Взаимосвязь текущего и стратегического планирования
- •11. Планирование деятельности отдельных банковских подразделений
- •1. Общие положения
- •2. Порядок представления бизнес-плана
- •3. Требования к содержанию бизнес-плана
- •12. Бизнес-план: назначение, содержание, требования органов банковского надзора.
- •13. Организационно-функциональная структура кб.
- •14. Особенности маркетинговой деятельности в банке
- •Ценовая политика
- •15. Типы банковской стратегии на рынке.
- •17. 18. 19. Виды конкурентной стратегии
- •1.2 Денежно-кредитная политика цб
- •1.3 Налоговая политика
- •1.4 Отраслевая и региональная конъюнктура соответствующих рынков.
- •20. Методы реализации конкурентной стратегии банка
- •I. Методы маркетингового характера
- •II. Методы финансового характера
- •III. Методы организационного характера
- •IV. Методы недобросовестной конкуренции
- •21. Конкурентная стратеги банка на рынке рко
- •22. Конкурентная стратеги банка на рынке депозитных услуг
- •23 Конкурентная стратегия банка на рынке кредитных услуг
- •24. Стратегия финансового менеджмента в системе управления современным банком
- •25. Особенности формирования и реализации стратегии финансового менеджмента в современных отечественных условиях
- •27, 64. Организация управления привлеченными ресурсами
- •Определение депозитной ставки
- •28. Стратегия управления доходами от платных услуг банка (?)
- •29,30. Стратегия обеспечения безопасности
- •31. Рисковая стратегия в системе управления современным банком
- •40. Стратегия управления банковскими рисками
- •33. Классификация банковских рисков.
- •34. Понятие и сущность банковских рисков
- •41. Сравнительный анализ вариантов рисковой стратегии банка
- •42. Сравнительный анализ стратегических подходов к покрытию ущерба от наступивших рисков
- •43. Система внутрибанковского контроля и ее элементы
- •44. Оценка эффективности системы внутрибанковского контроля
- •45. Кадровая стратегия в системе управления современным банком
- •46. Основные направления кадровой стратегии банка
- •47. Формирование персонала. Планирование потребностей в специалистах
- •48. Критерии и способы оценки деятельности работников
- •49. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования
- •50. Способы оценки деятельности банка.
- •51. Рейтинговая система оценки надежности банка (camel)
- •52. Основные элементы управления ликвидностью,
- •54. Оценка и управление ликвидностью кб
- •II. Децентрализованное управление ликвидностью.
- •2) Методы и инструменты управления ликвидностью.
- •1) На основе экономических нормативов (коэффициентный метод оценки ликвидности)
- •На основе денежных потоков.
- •3) Способы регулирования ликвидности.
- •53. Ликвидность и платежеспособность кб, факторы их определяющие.
- •55. Управление риском несбалансированной ликвидности.
- •Управление риском несбаланированной ликвидности
- •56. Зарубежный опыт управления ликвидностью кб
- •1. Регулирование % маржи, элементы:
- •2. Управление беспроцентным доходом включает:
- •4. Критические показатели рентабельности
- •58. Управление рентабельностью подразделений банка
- •59. Собственный капитал банка: понятие, структура, функции, методы оценки.
- •60. Требования органов банковского надзора к достаточности ск: мировой опыт и российская практика.
- •62. Методы оценки качества банковских активов.
- •65. Принципы согласованного управления активами и пассивами.
- •66. Содержание и элементы кредитной политики банка. Факторы, определяющие кредитную политику.
- •67. Управление кредитным портфелем банка.
- •68. Управление риском концентрации кредитного портфеля (может взять все из 67 вопроса). Требования органов банковского надзора к уровню кредитного риска.
- •69. Методы регулирования кредитных рисков
- •70. Основные направления восстановления финансового положения ко
- •71. Управление банком в процессе финансового оздоровления
- •72. Особенности финансового оздоровления банков в процессе реструктуризации
- •35. Процентный риск и методы его оценки.
- •39. Расчет процентного, фондового и валютного рисков.
- •Расчет процентного риска.
- •Методы оценки степени процентного риска
- •37. Оценка и управление валютным риском. Требования органов банковского надзора
- •Валютный риск (вр)
- •63. Оценка рыночной стоимости банковских активов
55. Управление риском несбалансированной ликвидности.
Риски ликвидности – риск убытков вследствие неспособности КО обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. РЛ возникает в рез-те несбалансированности фин.активов и фин.обязательств КО (в т.ч. вследствие несвоевременного исполнения фин.обязательств одним или несколькими контрагентами КО) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения КО своих фин.обязательств.
Т.о. РЛ возникает в рез-те неспособности выполнить свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами из-за отсутствия необходимых источников или выполнить их с потерей для себя. Как известно, к таким источникам относятся:
• высоколиквидные активы (денежная наличность в кассе и на корреспондентских счетах);
• ликвидные активы, которые быстро можно конвертировать в д.с. (ц.б., ссуды, сроки которых наступают и т.д.);
• привлечение МБК при благоприятной конъюнктуре рынка;
• выпуск собственных ц.б. для расширения депозитных источников (депозитные и сберегательные сертификаты, векселя);
• получение кредитов в Банке России.
Невозможность прибегнуть к тому или иному источнику без потерь для себя м.б. вызвана как внутренними, так и внешними факторами, влияющими на состояние ликвидности конкр.банка.
К внутренним факторам отн.: качество А и П (Качество активов выражается в низкой ликвидности, не позволяющей своевременно обеспечить приток денежных средств. Качество пассивов обусловливают возможность непредвиденного, досрочного оттока вкладов и депозитов, что увеличивает объем требований к банку в каждый данный момент), степень несбалансированности А и П по срокам, суммам и в разрезе отдельных валют (дисбаланс денежных потоков);нестабильность пассивной базы; уровень банковского менеджмента, имидж банка (положительный имидж банка позволяет ему иметь наиболее благоприятные условия привлечения и размещения средств).
Внешние ф.- обусловливают невозможность или ослабление возможности банка в данных условиях устранить РЛ. К таким факторам, как правило, относятся:
• политическая ситуация в стране, определяющая доверие бизнеса к правительству и обществу, к банковской системе;
• экономич. стабильность в стране, позволяющая развиваться бизнесу и рыночным отношениям; неразвитость отдельных рынков (трудность найти покупателя активов по приемлемой цене);
• развитие РЦБ и межбанковского рынка кредитов;
• состояние денежно-кредитных индикаторов (уровень инфляции, процентных ставок, валютного курса, динамика цен на фондовых рынках и т.д.);
• эффективность надзорной функции Банка России.
Сущность: РЛ есть риск понесения убытков (утраты части капитала) вследствие неспособности или невозможности банка своевременно и без потерь для себя привлечь дополнительные финансовые ресурсы или реализовать имеющиеся активы для выполнения взятых обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Некоторые экономисты данный риск трактуют более широко, называя его риском несбалансированной ликвидности, включая в него не только риск недостаточной, но и излишней ликвидности.