41. Сравнительный анализ вариантов рисковой стратегии банка

Возможные варианты стратегии управления рисками банка

1: Высокорисковая стратегия - предполагает общую ориентацию на значит. уд. вес высокорентабельных, следовательно, более рискованных операций. Прямая зависимость доходности и риска является одним из непреложных законов, на которых основывается практика любого бизнеса, в т.ч. банковского. В случае если КО избирает для себя первый вариант стратегии рыноч­ного поведения (стратегию роста), выбор высокорисковой стратегии осуществляется автоматически. Практическая реализация рассматри­ваемой здесь стратегии касается не только фин. операций банка, но и других направлений его деятельности.

ПРИМЕР:

• по коммерческому направлению деятельности банк реализует высокорискованную ассортиментную политику, направленную на внедрение принципиально новых продуктов, достаточность спроса на которые более чем проблематична;

• по технологическому направлению д-ти банк идет на повышен­ный риск, первым в регионе внедряя новую технологию обслуживания клиента (уг­роза, аналогичная предыдущему пункту);

• по кадровому направлению деятельности банк замещает руководящие должности амбициозными, но недостаточно опытными специалистами, рассчитывая на позитивный эффект от инновационного подхода к своим обязанностям;

• по направлению обеспечения собственной безопасности банк «делает став­ку» на высокоэффективные, но нелегитимные методы, игнорируя угрозу возможных санкций со стороны государства.

Преимущество стратегии: возможность быстрого улучшения рын. позиций и повышения общей рентабельности банка.

Недостаток стратегии: постоянная угроза коммерческим и фи­нансовым интересам банка при негативном развитии рисков. – пост. угроза ликвидности банка.

Рекомендации по применению стратегии: практическая реали­зация возможна в течение отн. короткого периода д-ти банка, реализующего стратегию «роста» и агрессивную конкурент­ную стратегию. При совпадении след. условий: 1) период роста данной стратегии не должен совпадать с периодом эк. спада. 2) реализация данной стратегии возм. при наличии высококвалиф. кадров и хор. маркетинговой службы.

2: Стратегия диверсификации рисков - предполагает ориентацию на обеспечение рац. сочетания операций с различной степенью риска (следовательно, конечным эффектом).

Преимущество стратегии: возможность обеспечения рац. соотношения доходности и надежности банка.

Недостатки стратегии:

1. вероятность некоторого снижения рентабельности и ухудшения рын. позиций банка как следствие вынужденного отказа от многих высокодоходных финансовых опе­раций;

2. методическая сложность практического определения «рацио­нального соотношения» в процессе диверсификации операций.

Рекомендации по применению стратегии: наиболее целесооб­разный вариант для большинства современных банков (небольших), кот. реализуют стратегию огранич. роста.

Прикладные методы реализации стратегии риск-менеджмента:

> профилактические методы, позволяющие предотвратить или минимизировать риск еще на стадии подготовки к проведению соответствующей операции (мероприятия);

ПРИМЕЧАНИЕ: наиболее эффективным методом профилактики любых банковских рисков выступает информационное обеспечение операции или мероприя­тия уже на стадии подготовки к ним. При выявлении высокого ожидаемого риска это позволяет внести соответствующие коррективы или просто отказаться от их прове­дения. Для получения исходной информации банк может использовать как легитим­ные (маркетинговые), так и нелегитимные (бизнес-разведка) методы. Другим хоро­шо известным методом профилактики выступает диверсификация рисков.

> компенсирующие методы, позволяющие полностью или частично компенсировать потери от уже состоявшегося риска (страхование, создание собственных страховых резервов, использование межбанковских ссуд для восстановления утерянной в результате потерь ликвидности).

3. Стратегия минимизации рисков - предполагает приорит. ориентацию на наиб. надежные операции при полном исключении высокорисковых операций, вне зав-ти от их потенциальной доходности.

Преимущество стратегии: обеспечивает максимальную надеж­ность банка.

Недостаток стратегии: снижает до минимума уровень рента­бельности банка и не способствует улучшению его конкурентных пози­ций.

Использование данной стратегии целесообразно для банков, ориентированных на проведение общей стратегии сокращения и пассивной конкур. стратегии. (в ситуациях, когда собственник и руководство банка не стремятся к расширению обслуживаемого сегмента рынка либо сокращают его под давлением конкурентов)

ПРИМЕР:

• по коммерческому направлению д-ти банк избегает любых «пио­нерных» мероприятий в области расширения ассортимента услуг и обслуживаемого рынка, главной задачей выступает сохранение постоянной клиентуры;

• по финансовому направлению деятельности банк полностью отказывается от таких операций, как кредитование на доверительной основе, вложения не в «первоклассные» ценные бумаги;

• по технологическому направлению деятельности банк внедряет лишь те инновации, которые прошли длительную апробацию у конкурентов и подтвердили свою эффективность;

• по кадровому направлению деятельности банк проводит консервативную политику, предпочитая, в частности, сохранять в своем штате «кадровых», уже дока­завших свою лояльность сотрудников, нежели нанимать новых служащих с более высокими профессиональными качествами;

• по направлению обеспечения собственной безопасности банк «делает став­ку» на защиту своих интересов силами гос. правоохранительных орга­нов, полностью исключает для собственной службы безопасности возможность ис­пользования нелегитимных методов