- •Цели и задачи банковского менеджмента.
- •Стратегия развития банка и ее актуальность в современных условиях,
- •Особенности формирования стратегии банка в современных отечественных условиях
- •Миссия банка и определяющие ее факторы.
- •8. Содержание и функции планирования. Виды планирования деятельности кб.
- •9. Цели и задачи стратегического планирования.
- •10. Взаимосвязь текущего и стратегического планирования
- •11. Планирование деятельности отдельных банковских подразделений
- •1. Общие положения
- •2. Порядок представления бизнес-плана
- •3. Требования к содержанию бизнес-плана
- •12. Бизнес-план: назначение, содержание, требования органов банковского надзора.
- •13. Организационно-функциональная структура кб.
- •14. Особенности маркетинговой деятельности в банке
- •Ценовая политика
- •15. Типы банковской стратегии на рынке.
- •17. 18. 19. Виды конкурентной стратегии
- •1.2 Денежно-кредитная политика цб
- •1.3 Налоговая политика
- •1.4 Отраслевая и региональная конъюнктура соответствующих рынков.
- •20. Методы реализации конкурентной стратегии банка
- •I. Методы маркетингового характера
- •II. Методы финансового характера
- •III. Методы организационного характера
- •IV. Методы недобросовестной конкуренции
- •21. Конкурентная стратеги банка на рынке рко
- •22. Конкурентная стратеги банка на рынке депозитных услуг
- •23 Конкурентная стратегия банка на рынке кредитных услуг
- •24. Стратегия финансового менеджмента в системе управления современным банком
- •25. Особенности формирования и реализации стратегии финансового менеджмента в современных отечественных условиях
- •27, 64. Организация управления привлеченными ресурсами
- •Определение депозитной ставки
- •28. Стратегия управления доходами от платных услуг банка (?)
- •29,30. Стратегия обеспечения безопасности
- •31. Рисковая стратегия в системе управления современным банком
- •40. Стратегия управления банковскими рисками
- •33. Классификация банковских рисков.
- •34. Понятие и сущность банковских рисков
- •41. Сравнительный анализ вариантов рисковой стратегии банка
- •42. Сравнительный анализ стратегических подходов к покрытию ущерба от наступивших рисков
- •43. Система внутрибанковского контроля и ее элементы
- •44. Оценка эффективности системы внутрибанковского контроля
- •45. Кадровая стратегия в системе управления современным банком
- •46. Основные направления кадровой стратегии банка
- •47. Формирование персонала. Планирование потребностей в специалистах
- •48. Критерии и способы оценки деятельности работников
- •49. Система оплаты труда и дополнительные формы стимулирования
- •50. Способы оценки деятельности банка.
- •51. Рейтинговая система оценки надежности банка (camel)
- •52. Основные элементы управления ликвидностью,
- •54. Оценка и управление ликвидностью кб
- •II. Децентрализованное управление ликвидностью.
- •2) Методы и инструменты управления ликвидностью.
- •1) На основе экономических нормативов (коэффициентный метод оценки ликвидности)
- •На основе денежных потоков.
- •3) Способы регулирования ликвидности.
- •53. Ликвидность и платежеспособность кб, факторы их определяющие.
- •55. Управление риском несбалансированной ликвидности.
- •Управление риском несбаланированной ликвидности
- •56. Зарубежный опыт управления ликвидностью кб
- •1. Регулирование % маржи, элементы:
- •2. Управление беспроцентным доходом включает:
- •4. Критические показатели рентабельности
- •58. Управление рентабельностью подразделений банка
- •59. Собственный капитал банка: понятие, структура, функции, методы оценки.
- •60. Требования органов банковского надзора к достаточности ск: мировой опыт и российская практика.
- •62. Методы оценки качества банковских активов.
- •65. Принципы согласованного управления активами и пассивами.
- •66. Содержание и элементы кредитной политики банка. Факторы, определяющие кредитную политику.
- •67. Управление кредитным портфелем банка.
- •68. Управление риском концентрации кредитного портфеля (может взять все из 67 вопроса). Требования органов банковского надзора к уровню кредитного риска.
- •69. Методы регулирования кредитных рисков
- •70. Основные направления восстановления финансового положения ко
- •71. Управление банком в процессе финансового оздоровления
- •72. Особенности финансового оздоровления банков в процессе реструктуризации
- •35. Процентный риск и методы его оценки.
- •39. Расчет процентного, фондового и валютного рисков.
- •Расчет процентного риска.
- •Методы оценки степени процентного риска
- •37. Оценка и управление валютным риском. Требования органов банковского надзора
- •Валютный риск (вр)
- •63. Оценка рыночной стоимости банковских активов
II. Децентрализованное управление ликвидностью.
Управление ликвидностью на уровне отд. КО п.с. сложную систему мероприятий по измерению, анализу, контролю и регулированию ликвидности. Поскольку на ликвидность КО оказывает влияние множество факторов, лежащих в сфере формирования СК, привлеченных ресурсов, размещения средств, создания резервов, процесс упр-я ликвидностью по существу охватывает управление всеми активами и пассивами КО, включая забалансовые операции – в целях предотвращения риска несбалансированной ликвидности и платежеспособности, а также оптим. сочетания ликвидности и прибыльности.
Целями упр-я ликвидностью на уровне конкретной КО явл.:
обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликв-ти и платежеспособности;
поддержание такой стр-ры активов и пассивов, кот. обеспечивала бы опт. сочетание ликв-ти и прибыльности КБ, т.е. не допускала бы сверхликвидности и потери некот. доходности.
Система управления ликвидностью состоит из 3-х элементов:
1) комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю.
Каждая КО в соотв. с требованиями зак-ва БР должна разработать и утвердить руководящим органом спец. документ о политике в сфере управления ликвидностью. Требования к содержанию определены в нормативных документах БР: д.б. зафиксирована орг.стр-ра подразделений и органов упр-я, принимающих участие в анализе, оценке и регул-ии ликвидности (в бол-ве рос.банков – это Комитет по управлению А и П); должны содержаться описания процедур определения рац.потребности КО в ликв.ср-вах, в т.ч. избытка (дефицита) ликв.ср-в; описание методов проведения анализа состояния мгновенной, текущей , долгосрочной ликвидности, состояния требований банка к клиентам и обязательств банка, от кот. зав-т состояние ликв-ти; определена информац. система для сбора и анализа состояния ликвидности.
2) Методы и инструменты управления ликвидностью.
В современной рос. практике исп-ся 2 метода управления ликвидностью:
1) На основе экономических нормативов (коэффициентный метод оценки ликвидности)
- явл. наиб. простым и распространенным в России. Он включает:
определение состава и периодичности расчета пок-лей ликвидности и их предельных значений;
анализ и оценку состояния пок-лей ликв-ти на основе: а)сравнения факт.значений с нормативными, предельными; б)анализа динамики факт.значений пок-лей; в)осущ-я факторного анализа изм-ий факт. значений.
выбор способов устранения выявленных несоответствий;
формирование информац. базы для анализа.
Показатели ликвидности.
БР установлено 3 обязательных норматива ликвидности, о состоянии кот. КО отчитываются ежемесячно, но рассчитываются ежедневно:
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)- отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Она хар-ет запас ликвидных средств на конкр.дату относительно обязательств, которые м.б. востребованы одномоментно. Мин.доп. значение Н2 - 15%.
Норматив текущей ликвидности (Н3) - отношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования и со сроком исполнения до 30 дней. Мин.доп. значение Н3 - 50%.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) – отношение кред.требований со сроком погашения свыше 365 дней к СК банка и обязательствам со сроком погашения свыше 365 дней. - соотношение вложений банка на длительные сроки (более года) и источников с такими же сроками. Максимально доп. значение Н4 - 120%.
Наряду с обязательными эк.нормативами каждая КО может применять и дополнительные пок-ли (пр, пок-ль доли крупных кредитов, пок-ль доли крупных депозитов, пок-ль доли МБК и др.). Но важным в управлении ликвидностью явл. не только выбор пок-лей, но и установление их предельных значений, позволяющих осущ-ть оценку состояния. При этом нормативные значения – задает надзорный орган, кот рассматривается в качестве жесткого предела (лимита), а предельное значение – сам банк (ориентируясь на внутр.положение и внешнюю ситуацию)