46. Характеристика методов регулирования рисков коммерческим банком

На уровне банковской системы основными механизмами регулирования банковских рисков являются:

- минимальный размер капитала для создаваемых банков;

- требования к составу капитала;

- стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и управления рисками;

- требования к раскрытию информации о финансовом состоянии и общем риске банка;

- хеджирование – балансирование обязательств на наличном рынке и противоположных по направлению на фьючерсном рынке.

Основные способы управления отдельными банковскими рисками:

1)управление процентным риском.

Для управления процентным риском используются следующие инструменты: Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. Такие меры позволяют банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебанием рыночных процентных ставок.

Согласование активов и пассивов по срокам их возврата.

Срочные соглашения. Этот метод представляет собой заключение между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды в определённом размере и под установленный процент.

Страхование процентного риска. Предполагает полную передачу определённого риска страховой организации. Может использоваться также и в управлении операционным, валютным и кредитным рисками.

Процентные свопы. Операции «своп» с процентами, то есть когда две стороны заключают между собой сделку, по условиям которой обязуются уплатить проценты друг другу по определённым обязательствам в заранее обусловленные сроки.

Процентные фьючерсные контракты. Срочные контракты, использующиеся для игры на процентных ставках.

2)управления валютным риском.

Выдача ссуд в одной валюте с условием её погашения в другой с учётом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре. Эта мера позволяет банку защититься от потерь в связи с возможным падением курса валюты кредита. Однако это может и помешать банку получить большую прибыль в случае повышения курса валюты.

Форвардные валютные контракты – операции, предполагающие заключение срочных соглашений между банком и клиентом о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса. Это – основной инструмент управления валютным риском.

Валютные фьючерсные контракты. Выполняют ту же роль, что и форвардные валютные контракты, однако условия их соглашения могут быть легко пересмотрены. Пока не получили широкого распространения.

Валютные свопы – соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем сериями платежей в разных валютах.

Ускорение или задержка платежей. В соответствии со своими прогнозами и ожиданиями колебания курсов валют, банк имеет право потребовать от своих дебиторов ускорения или задержки платежей. Этот метод не снижает полностью валютный риск, так как остаётся опасность ошибки прогноза.

3)управление рыночным риском.

Фьючерсные контракты на куплю-продажу ценных бумаг. Предоставляют своим владельцам право на покупку или продажу соответствующих ценных бумаг по заранее установленному курсу.

Диверсификация инвестиционного портфеля. Это важнейший и самый эффективный на данный момент инструмент снижения рыночного риска.

4)управление кредитным риском.

Оценка кредитоспособности. Это самый распространённый способ управления кредитным риском, так как доказал свою эффективность. У каждого банка существует свой подход к оценке кредитоспособности клиента. Кроме кредитоспособности, проверяется также и кредитная история клиентов на предмет невозврат кредитов, а также возврат с просрочкой.

Диверсификация. Предполагает рассредоточение средств банка по кредитованию среди большого числа заёмщиков из разных сфер деятельности. Чем больше в кредитном портфеле банка кредитов различных срока, назначения, размера, обеспечения, тем меньше становится кредитный риск.

Привлечение достаточного обеспечения. Этот метод почти полностью гарантирует банку возврат выданной ссуды и процента по ней. В случае невозврата кредита банк имеет право продать актив, служащий обеспечением, таким образом покрыв свои убытки.