58. Содержание индикаторов кризиса банковской системы на макро и микроуровне.

 1. «Кредитный бум» с последующей трансфор-мацией в кризис «плохих долгов». Причина возникновения кризиса - неоправданно высокий рост кредитных портфелей без соответствующего контроля кредитных рисков со стороны банков.

2. Банковский кризис, вызванный эконом рецессией. «Плохие долги» в банк секторе возникают вследствие серьезного ухудшения общих макроэк условий.

3. Кризис ликвидности, вызванный резким снижением объема привлеченных средств. Внезапный отток клиентских депозитов может привести к дестабилизации банков.

4. «Заражение кризисом». Внутри страны банк кризис может возникнуть из-за негативного внешнего влияния.

5. Банковский кризис, вызванный переоценкой нац валюты. Кризисные явления в банк секторе мб вызваны резкой переоценкой валют активов/обязательств в неблагоприят для банк сектора сторону; снижением уровня междунар резервов; от переоценки валюты снижается кредитоспособность отечественных производителей либо потребителей.

Концептуальная модель банковских кризисов.

Проблемные области в банковском секторе:

- высокий уровень концентрации капитала (20 первых банков контролируют почти весь рынок).

- оценка эффективности работы системно значимых банков и реализуемых ими программ

- низкий уровень капитализации банковского сектора

- высоки уровень рисков

- эффективность управления рисками в условиях неопределенности на микро- и макроуровнях.

Банковский кризис - ситуация в банковской системе, когда выполняются по крайней мере одно из следующих условий:

• Доля просроч задолжен в совокупном объеме активов составляет более 10%.

• Затраты на восстановление банковской системы превышают 2% ВВП.

• Происходит национализация значительной (свыше 10%) части банков.

• Наблюдается нестабильность в банковской системе: массовые набеги на банки, замораж вкладов, банк каникулы или введение правительством в ответ на проблемы всеобщего гарантирования депозитов.

Причины:

1. Макроэкономические.

   • шоки, связанные с проведен фиск политики и наращ долга;

   • шоки, связанные с реализац денежно-кредитной политики;

   • неустойчивость режима валютного курса;

   • кредитный бум.

2. Микроэкономические

   • низкое кач-во кредитов (несоответств временной структуры кредитов и обязательств, кредиты родственным компаниям, процентный и валют риски, большая доля просроч задолж);

   • плохой банковский контроль и планирование.

Индикаторы.

1. темпы роста ВВП замедляются становятся отрицательными во время кризиса;

2. темпы роста частного потребления и инвестиций в реальном выражении становятся отрицательными и низкими на его протяжении кризиса, что свидетельствует об окончании кредитного и инвестиционного бумов;

3. изменение отношения банковских депозитов к ВВП снижается;

4. изменение кредитов частному сектору по отношению к ВВП снижается, свидетельствуя об окончании кредитного бума;

5. изменение отношения совокупных иностранных обязательств к ВВП резко сокращается в первый год кризиса;

6. реальные процентные ставки по депозитам обычно возрастают перед кризисом и продолжают расти во время кризиса.

7. изменение реального эффективного обменного курса за год до кризиса становится отрицательным.