85. Лимитная политика: понятие, характеристика инструментария

Лимит – предельно допустимое значение количественной меры риска.

Другими словами, это тот объем потерь, который банк может себе позволить (например, банк не может позволить себе позволить потери, которые приведут к нарушению норматива достаточности К)

Установление лимитов риска является одним из основных методов управления рисками, Принципы и процедуры установления этих лимитов устанавливаются в отдельном документе – Лимитной политике банка. Лимиты устанавливаются по риску ликвидности, кредитному, процентному, валютному, рыночному риску, лимиты на чувствительность активов, лимиты на контрагентов.

Лимитная политика – совокупность процедур по ограничению рисков

Этапы лимитной политики:

1. классифицировать риски, возникающие в работе банка

2. сформировать лимитную карту (какому подразделению банка какой лимит установлен)

3. установить в рамках этой карты лимит

Примеры лимитов по риску ликвидности:

1. лимит допустимого дисбаланса ликвидности по срокам;

2. max доля низколиквидных кредитных вложений в общей величине работающих А;

3. лимит (доля) неустойчивых П в балансе банка;

4. min и предельные доли А различной степени ликвидности, которые определяются действующей методикой управления А, П и ликвидностью Банка;

5. иные лимиты (на контрагентов, финансовые инструменты, на спекулятивные и инвестиционные

портфели).

86. Метод «чистых ликвидных активов»: содержание, перспективы использования

Метод «чистых ликвидных активов (ЧЛА)» - один из методов оценки риска ликвидности, который заключается в выявлении дисбаланса между ликвидными активами и неустойчивыми пассивами.

Суть метода:

1. Предполагает деление

• Активов на «ликвидные» и «неликвидные»,

• Пассивов – на «устойчивые» и «неустойчивые».

4. Чистые ликвидные А – разрыв (GAP) между «ликвидными А» и «неустойчивыми П».

5. Пороговый срок (в амер. практике): неделя, квартал, полгода

Ликвидные А:

5. Активы денежного рынка (менее порогового срока);

6. Инвестиционные ц.б. (менее порогового срока + если они приемлемы в качестве залога при совершении операций РЕПО)

7. Торговый портфель ц.б.

8. Ссудная задолженность (менее порогового срока);

Неликвидные А:

4. касса и другие ДС

5. счета НОСТРО

6. операции РЕПО

Неустойчивые П:

5. Операции РЕПО;

6. Колеблющаяся часть депозитов до востребования;

7. Депозиты (менее порогового срока);

8. Депозитные сертификаты (менее порогового срока);

Устойчивые П:

5. Капитал;

6. Долгосрочные обязательства (более порогового срока);

7. Стабильная часть депозитов до востребования;

8. Депозиты (более порогового срока);

	До недели	До квартала	До полугода
Активы (ликвидные)
1.
2.
3.
Итого А ликв
А ликв нарастающим итогом
Пассивы (неустойчивые)
1.
2.
3.
Итого П неуст
П неуст нарастающим итогом
Разрыв (GAP) = Итого А - Итого П
Коэф-т разрыва = А нарастающим итогом / П нарастающим итогом

Перспективы использования метода: вышеприведенное описание метода относится к американской практике его использования. У ЦБ РФ отличная классификация А и П на ликвидные и неликвидные, устойчивые и неустойчивые, а также различны временные периоды (до востреб., 1 дн., 2-7 дн., 8-30 дн., 31-90 дн.). Американский подход приуменьшает значение ликвидных А (например, касса и счета НОСТРО относятся к неликвидным А, так как предполагается, что в них деньги находятся ровно в таком размере, сколько нужно банку для осуществления текущих операций (т.е. они будут израсходованы). Поэтому данный метод требует адаптации при использовании его в рос. практике.