79. Понятие и характеристика резервного метода в управлении риском ликвидности

Резервный метод базируется на формировании резервов ликвидных средств:

Резервы ликвидности I порядка

• ДС на корсчете в ЦБ;

• счета НОСТРО

• ДС в кассе в части превышения min лимита;

• средства на биржах

Резервы ликвидности II порядка

• открытые линии на рынке МБК

Резервы ликвидности III порядка

• портфель ликвидных ц.б. (голубые фишки и гос ц.б.)

Хеджируемый риск	Инструменты хеджирования	Расчет общего размера резерва	Какая часть резерва используется	Срок реализации
Волатильность остатков	Резервы I и II порядка			1-14 дней
Изменение тенденции стабильного остатка	Резервы III порядка	рисковая часть неснижаемых остатков агрегатов А и В.	Резерв*Доля рискового остатка конкретного субъекта в общей сумме рисковых остатков	До 1 мес
Экстремальные сценарии, форс-мажор	Резервы III порядка	безрисковая часть неснижаемых остатков агрегатов А и В, скорректированная на α. α=0 – в период эк подъема α=0,05 – в период эк стагнации α=0,1 – в период эк депрессии	Резерв*Доля безрискового остатка конкретного субъекта в общей сумме безрисковых остатков	До 3 мес

Неснижаемый остаток делится на 2 части:

• рисковая часть – эти ср-ва снимаются клиентами в случае неблагоприятной ситуации

• безрисковая часть

Агрегат А - пассивы до востребования

1. счета физ лиц до востребования,

2. текущие счета юридических лиц (они по умолчанию до востребования),

3. депозиты юридических лиц до востребования,

4. векселя, депозитные сертификаты до востребования,

5. Лоро-счета,

6. факторинг

Агрегат В – неснижаемые остатки пассивов до востребования и срочные пассивы

1. вклады физических лиц (срочные),

2. депозиты юридических лиц (на срок)

3. текущие счета юридических лиц (неснижаемые остатки),

4. векселя и депозитные сертификаты срочные,

5. Лоро-счета (неснижаемые остатки)

80. Понятие открытой валютной позиции, порядок расчета и границы

Валютная позиция – балансовые и внебалансовые требования и об-ва в ин валюте или драг металлах в слитках (золото, серебро, платину и палладий).

1. закрытая валютная позиция – требования и об-ва в валюте совпадают

2. открытая валютная позиция – требования и об-ва в валюте не совпадают:

• короткая - требования в валюте < об-в в валюте

• длинная – требования в валюте > об-в в валюте

Порядок расчета открытой валютной позиции:

1. Чистая балансовая позиция = Балансовые А – Балансовые П

2. Чистая срочная позиция = Внебалансовые требования – Внебалансовые об-ва (только по срочной части расчетного форварда).

Расчетный форвард – это операция, состоящая из 2-х частей:

• валютный форвардный контракт (срочная часть расчетного форварда)

• об-ва по проведению встречной сделки на дату исполнения форвардного контракта по текущему валютному курсу (кассовая часть расчетного форварда)

3. Чистая спот позиция = Внебалансовые требования – Внебалансовые об-ва (только по кассовой части расчетного форварда)

4. Чистая опционная позиция Внебалансовые требования – Внебалансовые об-ва (по операциям купли-продажи опционных контрактов)

5. Чистая позиция по гарантиям = Полученные гарантии – Выданные гарантии

При этом гарантии, полученные в качестве обеспечения по ссудной задолженности в ин валюте, взвешиваются на коэф-т, соответствующий группе риска по ссуде (например, по 1 гр. риска коэф-т взвешивания равен 0)

!!! Во всех вышеприведенных формулах А и П берутся в одной и той же ин валюте или драг металле.

Лимит открытой валютной позиции – устанавливаемые ЦБ РФ количественные ограничения соотношения между открытыми позициями в отдельных валютах и драг металлах (включая балансирующую позицию в рублях) и собственными ср-вами уполномоченного банка.

Установление лимитов открытой валютной позиции

1. Требования ЦБ РФ

На конец каждого операционного дня:

• величина открытых валютных позиций по всем валютам и драг металлам не должна превышать 20% от СобК

• величина открытых валютных позиций по отдельной валюте или драг металлу не должна превышать 10% от Соб К

2. Внутренняя система лимитов банка

• Дневные лимиты – ограничение открытых валютных позиций, которые банк не может иметь в течение операционного дня

• Ночные лимиты - ограничение открытых валютных позиций, которые сформируются через день

81. Понятие и инструментарий управления прибыльностью в банке

Управление прибыльностью - составная часть банковского менеджмента, цель которой заключается в максимизации прибыли при допустимом уровне риска и сохранении ликвидности.

Элементы системы управления прибылью

1. Определение подразделений, участвующих в управлении прибылью

1. Функциональные подразделения – отделы, прямо участвующие в проведении А и П операций (ссудные и депозитные операции, операции с ц.б. и др.):

Функции по управлению прибылью:

• оценка рентабельности (R) создаваемых продуктов

• контроль за R отдельных сделок

• предоставление инфы в сводное аналитич. управление для оценки R банка в целом

2. Казначейство:

• составление плана доходов и расходов банка

• оценка уровня прибыли банка в целом и R отдельных направлений д-ти банка

• разработка рекомендаций о величине достаточной % маржи, уровне комиссионного вознаграждения