58 Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле
Р
исунок
3.6. Медвежье-бычий фильтр
График
представлен с согласия MetaStock®
ASonic Automotive CLA SAH
CAbefcrambs Fitch Co ANF
CEducational Management EDMC
CGoodrich Co GR
CINt Flav Fryan IF
CMicro Warehouse Inc MWHS
COffice Depot ODP
COutback Steakhouse OSSI
CPetsmartlnc PETM
CPixar Inc PIXR
CWalgreen WAG
EThermo lnst Sys THI
FISafweay Inc SWY
К
ак
только вы просмотрели все четыре фильтра,
выбираете не-
сколько
ценных бумаг, составляя из них свой
основной список.
Здесь
начинается процесс исключения.
Рассматривая графические
данные,
убедитесь в охвате одногодичного периода
ценовой инфор-
мации.
Ниже приведен порядок действий.
Отфильтрованные цен-
ные
бумаги будут далее исключаться с помощью
определителя тор-
гового
тренда.
Линии тренда: выделите основные линии тренда на графике. Не надо определять каждое изменение тренда. Следует акцен- тироваться лишь на основных трендовых движениях, как пока- зано на рисунке 3.7.
Поддержка и сопротивление: начните с нижней части графика и обозначьте линии поддержки и сопротивления, продвигаясь к верхней части графика. Помните, для этого анализа на графи- ке должны быть представлены ценовые данные за один год (см. рисунок 3.8)
После идентификации линий поддержки и сопротивления ис- пользуйте их, чтобы сделать следующий шаг в процессе исключе- ния: вычислить отношение доходности к риску (см. рисунок 3.9).
торговые стратегии 59
Рисунок 3.7. Линии тренда
График представлен с согласия MetaStock®
Р исунок 3.8. Поддержка и сопротивление График представлен с согласия MetaStock®
60 Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле
Р
исунок
3.9. Поддержка и сопротивление
График
представлен с согласия MetaStock®
Отношение доходности к риску для этой сделки нельзя назвать хо- рошим. Здесь может образоваться конфигурация двойной вершины
Заметьте, что вычисления проводятся на основе дневных цено- вых баров и данных за один год. Вы ищете отношение доходности к риску не менее 2,5. Если оно составляет 2,5 или более, анализ при- нес свои плоды. Если меньше, сразу исключайте данную ценную бу- магу. Вам необходим максимальный потенциал прибыльности по каждой совершаемой сделке. Естественно, не все они выигрышны, поэтому здравый смысл требует проведения только тех из них, что имеют наибольшую вероятность успеха. Учитывая отношение до- ходности к риску, вам следует находить сделки с потенциалом дви- жения в несколько пунктов. Если вы будете рисковать деньгами только тогда, когда возможная прибыль в 2,5 раза больше риска, и использовать жесткие принципы управления капиталом, то выжи- вете, тогда как другие погибнут.
торговые стратегии 61
Если у акции отношение доходности к риску равно 2,5 или боль- ше, можно применять и другие технические индикаторы. Каждый индикатор имеет собственную балльную систему, получая оценку +1,-1 или 0. Присваивая всем индикаторам одинаковые значения, первой в списке окажется акция, с наибольшей суммой баллов и наибольшим соотношением доходности к риску. Таким способом вы устраняете эмоциональные решения и личные предпочтения в отношении конкретных бумаг. После этого можно вводить инфор- мацию в определитель торгового тренда.
Использование определителя торгового тренда
Определитель торгового тренда позволяет вам отобрать три акции с наивысшими показателями прибыльности и максимальной вероят- ностью успеха. С помощью этого простого метода список, например, из 10 акций можно сузить до трех топ-акций. Анализ потенциально интересных торговых инструментов подразумевает следующие шаги.
Первое: в колонку «Доходность/Риск» (R/R) вводится значение отношения доходности к риску. Второе: каждой акции-кандидату на сделку присваивается счет (сумма баллов) тренда, а стрелками вверх, вниз или в сторону указывается его направление. Данное чис- ло и стрелка вписываются в колонку «Тренд». Третье: подсчитывает- ся сумма баллов всех индикаторов, причем отрицательные значения вычитаются из положительных. Общее количество записывается на листке бумаги. Оно представляет собой высоковероятный сигнал на покупку или продажу. Четвертое: суммируются баллы тренда и вы- соко-вероятных сигналов, и полученное значение вводится в ко- лонку «Общее балльное значение» (общая сумма баллов). Пятый и последний шаг - заполнение колонки «Действие»: В = «покупать» (Buy), S = «продавать» (Sell), H = «держать» (Hold).
Высоковероятные сигналы на покупку и продажу и их численные значения:
Скользящие средние 12, 20, 50 +1,-1,0
MACD +1,-1,0
RSI(14) +1,-1,0
Степень изменений (Rate of change) 12, 26, 39 +1, -1, 0
Полосы Боллинджера +1, -1, 0
R-процент Вильямса (Williams % R) +1,-1,0