140 Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле

Р исунок 5.15. Параболический SAR и трехдневная ЕМА График представлен с согласия MetaStock®

к онсолидации. Они ждут, когда разовьется тренд. В начале июля в области консолидации сформировалась третья вершина, а затем на- чался сильный нисходящий тренд. Заметьте, что пунктирная 12-дневная ЕМА находится выше 3-дневной ЕМА. Когда вы стоите в шорт, то можете использовать 12-дневную ЕМА для размещения за- щитных стопов для выхода на случай неудачи или неожиданных движений цен. Запомните всего два правила. Первое: покрывайте свою короткую позицию, когда 12-дневная ЕМА пересекает 3-днев- ную ЕМА сверху вниз. Второе: покрывайте позицию, когда происхо- дит закрытие выше 12-дневной ЕМА. На рисунке 5.16 показана 50-дневная ЕМА, определяющая среднесрочный тренд. Заметьте, что большую часть этого временного периода тренд был медвежьим. Использование 50-дневной ЕМА в сочетание с 12-дневной и 3-днев- ной ЕМА дает вам более внятную картину основного тренда и поз- воляет выяснить, бычий он или медвежий.

В конце июля (27 числа) формируется вершина, а на следующий день цена закрывается ниже пересечения 3-дневной и 12-дневной ЕМА. Начиная с этого момента и до завершения формирования дна, цены закрытия тяготеют к минимумам дневных ценовых баров и на- ходятся ниже 3-дневной ЕМА. Потом, 10 августа, закрытие развора- чивается, оказавшись выше 3-дневной ЕМА, предупреждая тем са-

короткие продажи с высокой вероятностью 141

Р исунок 5.16. Размещение стопов на микротренде, Disney График представлен с согласия MetaStock®

м ым о возможном изменении тренда. 13 августа происходит прорыв выше 3-дневной и 12-дневной ЕМА с закрытием выше 12-дневной ЕМА. Если вы все еще находитесь в короткой позиции, то в этот мо- мент вам следует покрыть свою позицию, забрав прибыль.

Микротрендовые медвежьи фигуры

Я использую слово "фигура", имея в виду, что для них характерно самоповторение. Приведенные здесь примеры обычно являются внутридневными построениями в масштабе 15- или 30-минутных

142 Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле

баров. Если вы используете их в сочетании с внутридневными мед- вежьими фигурами, описанными в главе 4, то у вас должны быть от- личные результаты в определении возможностей для внутриднев- ных коротких продаж.

Пик внутридневного тренда

Эта ситуация возникает при взрывном бычьем движении. Похоже, что лучше всего данная модель работает, когда после открытия мо- ментум начинает накапливаться и сохраняется в течение часа или дольше. Последние три или четыре 5-минутных бара показывают большой внутридневной интервал между максимумом и миниму- мом. В точке "А" на рисунке 5.17 цена сдвинулась на несколько пун- ктов и по законам статистики должна скорректироваться на 30 про- центов, или на временное расстояние, протяженностью в три 5-ми- нутных бара. В данном случае — к минимуму ценового бара, сфор- мировавшегося 10 минут назад. При использовании этого метода полезно знать средний ценовой интервал акции в бычьи дни. В точ-

Р исунок 5.17. Шпиль внутридневного тренда

короткие продажи с высокой вероятностью 143

ке "А" следите, когда рынок начнет показывать признаки слабости. Пока наблюдается ситуация верхнего тика, выполняйте короткую продажу бумаги. Рисунок 5.17 дает представление, как выглядит пик внутридневного тренда. Важно при этом знать характер акции, а это приходит со временем и опытом. Данная же фигура встречается ре- гулярно.

Внутридневные медвежьи тренды

Определение внутридневных медвежьих трендов необходимо, что- бы понять силу тренда и оценить, как далеко он будет развиваться. Вы знаете, что для медвежьих движений характерна скорость сни- жения, превышающая на 67—80 процентов темпы развития бычьих трендов. Медвежий тренд, переживающий длительное, затянувшее- ся во времени движение, обладает специфическими характеристи- ками. Они хорошо видны на рисунке 5.18, то есть:

1. Наблюдается три или более баров с понижающимися миниму- мами и понижающимися максимумами.

2. Закрытие бара находится ближе к минимуму, то есть ниже се- редины данного бара.

3. Минимумы и максимумы формируют отличные понижающи- еся линии тренда (трендовые линии).

4. По меньшей мере три бара тренда имеют увеличивающиеся интервалы между максимумом и минимумом (по сравнению с предыдущим баром).

5. Угол падения цены ограничен линией минимумов, сформиро- ванной тремя основными барами.

6. Закрытия трех основных баров демонстрируют последователь- ное снижение.

Внутридневное истощение

После 30-минутного трендового движения 5-минутные бары обычно показывают более узкий интервал между максимумом и минимумом, начиная тормозить тренд. На рисунке 5.19 эта ситуация отмечена бу- квой "А". Рассмотрите эту область очень внимательно, поскольку она часто сигнализирует о возможности короткой продажи внутри дня.