84 Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле

Р исунок 4.2. Волатильность дневного интервала

Если вы планируете регулярно торговать какой-либо акцией, то можете вычислить среднюю волатильность цены за неделю и запи- сать ее, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем. В си- туации, изображенной на рисунке 4.2, дневные интервалы между ма- ксимумом и минимумом каждого из пяти дней были следующими:

День 1 $2.50

День 2 $2.25

День 3 $1.25

День 4 $2.00

День 5 $1.00

И того: $9.00

картина стоит тысячи слов 85

Рисунок 4.3. Внутридневная волатильность

Записав эту информацию, поделите итоговую сумму на число дней (пять). Получится, что средняя ценовая волатильность в денежном выражении за неделю равна $1.80. Нахождение этой средней может оказаться полезным и для дэйтрейдера, и для микротрендового трей- дера. Со временем вы узнаете ауру волатильности, характерную для той или иной акции, и средний ценовой интервал этой волатильности. На рисунке 4.3 показан внутридневной торговый интервал от- дельно взятого дня одной недели. В этом примере вы видите, что дэйтрейдеры имеют возможность идти в длинную или короткую по- зиции. И хотя общий внутридневной тренд нисходящий, возникали три различные ситуации, когда трейдер мог идти в покупку. На ри- сунке 4.3 эти точки обозначены цифрами 1, 2 и 3. Наибольшую веро- ятность успеха в течение дня обеспечил бы вход в короткую позицию с сохранением ее как можно дольше. Вместо того чтобы пытаться скальпировать доли пункта, вы остаетесь в тренде максимальное время. Когда тренд разворачивается, выходите из сделки. Технология электронного трейдинга позволяет открывать и закрывать позиции

86 Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле

за несколько секунд. Она описана в главе 6. А пока достаточно про- сто понять, что техника работы электронного трейдера намного пре- восходит возможности онлайнового трейдинга через Интернет.

Ауру волатильности, окружающую все ценовые движения, необ- ходимо принимать во внимание всегда, особенно при рассмотрении внутридневных точек входа и выхода, а также при размещении сто- пов. Если вы микротрендовый трейдер, то захотите определить раз- рос цен (рэнж) между максимумом и минимумом, и в первую оче- редь точки минимумов. Отличной техникой для размещения стопов является построение скользящей средней по минимумам. Обычно сделка не ликвидируется рынком через стоп по максимуму дня или цене закрытия. Как правило, стопы срабатывают на минимумах. Когда акция находится в тренде, установка стопа на уровне или чуть выше скользящей средней по минимумам предохранит вас от его преждевременного срабатывания. Размещение стопов и другие трейдинговые тактики подробно освещены в главе 5. А теперь, ко- гда вы понимаете необходимость определения внутридневной вола- тильности, исследуем очень важное слагаемое вашего успеха: внут- ридневные бычьи и медвежьи графические модели.

Внутридневные графические фигуры, характеризующиеся высокой вероятностью и прибыльностью

Одна из самых больших ошибок трейдеров в том, что они перегружа- ют себя информацией. Главное в краткосрочной торговле, и особен- но в дэйтрейдинге, — работать с простым и ясным анализом. Иссле- дования по выбору отдельной акции занимают время, но они абсо- лютно необходимы. Как только вы выбрали акции для торговли в ре- жиме реального времени, ключевым фактором становится простота. Решения о покупке или продаже должны проходить быстро и четко. Сильно помогает этому способность интерпретировать графические фигуры', формирующиеся в реальном времени. Все графические фи-

¹ Pattern — графический образ, вписывающийся в определенный шаблон. В трей- дерской среде встречаются такие наименования: фигура, образ, модель, форма- ция. — Прим. ред.

картина стоит тысячи слов 87

гуры выясняются на основе пятиминутных баров, а пятнадцатими- нутные графики используются для подтверждения тренда.

Следующие последовательности внутридневных графических фигур в реальном временном масштабе и комментарии к ним научат вас находить точки входа и выхода. При анализе любых формаций не забывайте задавать себе вопрос: «Сколько сейчас времени?» Помните, что в первые два и в последние два с половиной часа тор- гового дня волатильность наибольшая, несмотря на то, что тренд развивается в одном из направлений. Как только вы выявили этот трендовый моментум, то можете использовать его с пользой для се- бя. Помните, что середина дня является "точилом". Я советую вам любой ценой избегать торговли в это время. Включайте "точило" только тогда, когда вы уже вошли в позицию, которая все еще нахо- дится в тренде.

Бычьи графические фигуры

Посмотрите на рисунок 4.4. Обратите внимание, что в точке "А" на- блюдается округлое основание (rounded bottom), после формирова- ния которого начинается устойчивый тренд вверх до уровня сопро- тивления. В точке "В" виден прорыв сквозь сопротивление, под- твержденный закрытием выше линии сопротивления. В таких ситу- ациях нужно искать проявление позитивной тенденции индикатора одноминутного моментума и возможное повышение объема. Если вы входите в рынок в точке "В", то стоп следовало бы разместить в точке "С". В случае разворота восходящего тренда существует боль- шая вероятность перепроверки выявленного уровня поддержки. Размещая точку выхода ниже уровня, ставшего теперь поддержкой в точке "С", вы существенным образом повышаете шансы остаться в рынке, то есть не произойдет ситуация преждевременной останов- ки. Чем дольше по времени состояние консолидации сохраняется в районе сопротивления перед прорывом, тем лучше. При работе с внутридневными графиками, выстраивающимися в реальном вре- мени, вы сделаете интересное наблюдение: как правило, чем доль- ше перед прорывом цена находится на уровне консолидации, тем сильнее будет моментум этого прорыва. Главное при этом - исклю-