- •Оглавление
- •Раздел 1 Математическое моделирование в экономике
- •Глава 1. Теоретические основы экономико-математического моделирования
- •Глава 2. Теоретические основы эконометрики
- •Раздел 2 Эконометрические модели
- •Глава 3. Модели парной регрессии
- •Глава 4. Модели множественной регрессии
- •Глава 5. Эконометрический анализ классических модельных предположений
- •Глава 6. Моделирование временных рядов
- •Глава 7. Системы эконометрических уравнений
- •Введение
- •Раздел 1 Математическое моделирование в экономике
- •Глава 1
- •1.1. Понятие о модели и моделировании
- •1.2. Классификация моделей
- •1.3. Принципы моделирования
- •1.4. Экономико-математическая модель
- •1.5. Этапы экономико-математического моделирования
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2
- •2.1. Эконометрика как наука
- •2.2. Эконометрика и другие науки
- •2.3. Эконометрические модели и их типы
- •2.4. Этапы эконометрического моделирования
- •2.5. Пример эконометрического исследования
- •2.6. Функциональные и статистические зависимости
- •2.7. Эконометрическое моделирование
- •2.8. Методологические аспекты эконометрического моделирования
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Раздел 2 Эконометрические модели
- •Глава 3
- •3.1. Постановочный этап
- •3.2. Классификация парных моделей
- •3.3. Спецификация модели
- •3.4. Параметризация линейной модели
- •3.5. Параметризация нелинейной модели
- •3.6. Оценка тесноты линейной связи между переменными
- •3.7. Оценка тесноты нелинейной связи между переменными
- •3.8. Верификация модели: проверка адекватности
- •3.9. Верификация модели: проверка статистической значимости
- •3.10. Прогнозирование по парной регрессионной модели
- •3.11. Обзор некоторых вопросов и проблем парной регрессии
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Реализация с помощью ппп Excel
- •Порядок выполнения:
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •5. Прогнозирование
- •Интегрированные задачи
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 4
- •4.1. Постановочный этап
- •4.3. Параметризация модели
- •4.4. Верификация модели
- •4.5. Прогнозирование по множественной регрессионной модели
- •4.6. Фиктивные переменные
- •4.7. Введение фиктивных переменных в модель
- •4.8. Тест Чоу
- •4.9. Фиктивные переменные и сезонность
- •4.10. Обзор некоторых вопросов и проблем множественной регрессии
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 5
- •5.1. О необходимости проверки модельных предположений
- •5.2. Первое модельное предположение
- •5.3. Проблема гетероскедастичности
- •5.4. Проблема автокорреляции
- •5.5. Проблема мультиколлинеарности
- •5.6. Проверка предположения о нормальности распределения
- •5.7. Обзор некоторых вопросов и проблем модельного анализа
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Реализация с помощью ппп Excel
- •Порядок выполнения:
- •4. Верификация модели
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •5. Прогнозирование
- •Интегрированная задача
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 6
- •6.1. Модель временного ряда
- •6.2. Компоненты временного ряда
- •6.3. Выявление структуры временного ряда
- •6.4. Выравнивание временного ряда
- •6.5. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •6.6. Общая схема моделирования временного ряда
- •6.7. Анализ случайной компоненты временного ряда
- •6.8. Анализ структурной стабильности тенденции
- •6.9. Прогнозирование на основе модели временного ряда
- •6.10. Обзор некоторых вопросов и проблем моделирования временных рядов
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Реализация с помощью ппп Excel
- •Порядок выполнения работы
- •1. Спецификация, параметризация и верификация модели
- •2. Прогнозирование
- •Интегрированная задача
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Глава 7
- •7.1. Системы уравнений, используемые в эконометрике
- •7.2. Структурная и приведенная формы моделей
- •7.3. Проблема идентифицируемости модели
- •7.4. Методы оценивания параметров структурной модели
- •7.5. Практика применения систем одновременных уравнений в макроэкономическом анализе
- •Примеры решения типовых заданий
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Решение:
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Ответы тестовых заданий
- •Литература
5. Прогнозирование
Если выполняются все условия верификации, то модель является качественной. В противном случае ее надо усовершенствовать: либо на этапе спецификации, либо варьировать выборку. По качественной модели можно прогнозировать объем заработной платы в зависимости от возраста и стажа по данной специальности. Сделать вывод о возможности прогнозирования.
Точечный прогноз экспорта равен ...................., доверительный интервал прогноза имеет вид (................, .................), где центр интервала равен точечному прогнозу, концы интервала получены прибавлением и вычитанием произведения стандартной ошибки прогноза на критическое значение t-статистики. Сделать вывод о качестве прогноза.
Интегрированная задача
С помощью «Пакета анализа» табличного процессора Excel, опираясь на статистические данные, находящиеся в таблице 5.9, для объяснения заработной платы в зависимости от возраста и стажа по специальности построить и исследовать линейную регрессионную модель . Применить построенную регрессионую модель для прогноза заработной платы при . Расчеты и анализ провести в соответствии с требованиями и описанием задачи, изложенной в разделе «Реализация с помощью ППП Excel».
Результаты вычислений и анализа представить в виде отчета по форме, предложенной выше.
Таблица 5.9. Статистические данные интегрированной задачи
1 вариант |
2 вариант |
||||
заработная плата |
возраст |
стаж |
заработная плата |
возраст |
стаж |
699,7 |
28 |
10 |
564,2 |
26 |
7 |
679,7 |
26 |
8 |
554,8 |
25 |
6 |
739,7 |
30 |
14 |
582,1 |
28 |
9 |
749,6 |
35 |
15 |
635,2 |
35 |
15 |
759,5 |
41 |
16 |
570,2 |
40 |
9 |
779,5 |
45 |
18 |
654,8 |
45 |
18 |
629,7 |
27 |
3 |
523,1 |
27 |
3 |
729,6 |
35 |
13 |
615,1 |
35 |
13 |
699,7 |
30 |
10 |
590,2 |
30 |
10 |
619,7 |
23 |
2 |
517,1 |
23 |
2 |
669,7 |
29 |
7 |
560,1 |
30 |
7 |
709,6 |
33 |
11 |
596,8 |
33 |
11 |
799,6 |
40 |
20 |
600,1 |
40 |
12 |
809,5 |
41 |
21 |
678,9 |
41 |
20 |
659,5 |
41 |
6 |
539,1 |
41 |
6 |
609,7 |
23 |
1 |
507,6 |
23 |
1 |
719,6 |
32 |
12 |
608,2 |
32 |
12 |
729,6 |
37 |
13 |
613,4 |
37 |
13 |
669,6 |
31 |
7 |
558,5 |
31 |
7 |
689,7 |
30 |
9 |
588,1 |
22 |
9 |
3вариант |
4 вариант |
|
|||||||||
заработная плата |
возраст |
стаж |
заработная плата |
возраст |
стаж |
|
|||||
725 |
20 |
5 |
830,5 |
20 |
5 |
|
|||||
752,5 |
35 |
6 |
858 |
35 |
6 |
|
|||||
791 |
28 |
10 |
896,5 |
28 |
10 |
|
|||||
775,3 |
35 |
8 |
880,8 |
35 |
8 |
|
|||||
793,5 |
42 |
9 |
899 |
42 |
9 |
|
|||||
801 |
38 |
10 |
906,5 |
38 |
10 |
|
|||||
703,5 |
20 |
3 |
809 |
20 |
3 |
|
|||||
809 |
35 |
11 |
914,5 |
35 |
11 |
|
|||||
793 |
30 |
10 |
898,5 |
30 |
10 |
|
|||||
695,5 |
23 |
2 |
801 |
23 |
2 |
|
|||||
759 |
30 |
7 |
864,5 |
30 |
7 |
|
|||||
806 |
32 |
11 |
911,5 |
32 |
11 |
|
|||||
825 |
40 |
12 |
930,5 |
40 |
12 |
|
|||||
813,5 |
28 |
12 |
919 |
28 |
12 |
|
|||||
758,7 |
41 |
6 |
864,2 |
41 |
6 |
|
|||||
684,3 |
23 |
1 |
789,8 |
23 |
1 |
|
|||||
815 |
32 |
12 |
920,5 |
32 |
12 |
|
|||||
833,5 |
37 |
13 |
939 |
37 |
13 |
|
|||||
753,5 |
24 |
7 |
859 |
24 |
7 |
|
|||||
775 |
22 |
9 |
880,5 |
22 |
9 |
|
|||||
5 вариант |
6 вариант |
||||||||||
заработная плата |
возраст |
стаж |
заработная плата |
возраст |
стаж |
||||||
735,5 |
28 |
10 |
604,2 |
26 |
7 |
||||||
712,8 |
26 |
8 |
594,8 |
25 |
6 |
||||||
778,2 |
30 |
14 |
622,5 |
28 |
9 |
||||||
794,5 |
35 |
15 |
675,2 |
35 |
15 |
||||||
812,3 |
41 |
16 |
610,2 |
40 |
9 |
||||||
857,5 |
45 |
18 |
694,8 |
45 |
18 |
||||||
664,2 |
27 |
3 |
563,9 |
27 |
3 |
||||||
774,5 |
35 |
13 |
655,1 |
35 |
13 |
||||||
738,1 |
30 |
10 |
630 |
30 |
10 |
||||||
648,5 |
23 |
2 |
557,7 |
23 |
2 |
||||||
706,7 |
29 |
7 |
600,5 |
30 |
7 |
||||||
751,9 |
33 |
11 |
636,8 |
33 |
11 |
||||||
851,1 |
40 |
20 |
640,3 |
40 |
12 |
||||||
862,2 |
41 |
21 |
718,9 |
41 |
20 |
||||||
712,3 |
41 |
6 |
579,5 |
41 |
6 |
||||||
638,9 |
23 |
1 |
547,6 |
23 |
1 |
||||||
760,6 |
32 |
12 |
648,2 |
32 |
12 |
||||||
777,2 |
37 |
13 |
653,4 |
37 |
13 |
||||||
709,2 |
31 |
7 |
598,5 |
31 |
7 |
||||||
728,1 |
30 |
9 |
628,2 |
22 |
9 |
||||||
7 вариант |
8 вариант |
||||
заработная плата |
возраст |
стаж |
заработная плата |
возраст |
стаж |
725 |
20 |
5 |
824,8 |
26 |
7 |
752,5 |
35 |
6 |
815,4 |
25 |
6 |
791 |
28 |
10 |
843,1 |
28 |
9 |
775,3 |
35 |
8 |
895,8 |
35 |
15 |
793,5 |
42 |
9 |
830,8 |
40 |
9 |
801 |
38 |
10 |
915,4 |
45 |
18 |
703,5 |
20 |
3 |
784,5 |
27 |
3 |
809 |
35 |
11 |
875,7 |
35 |
13 |
793 |
30 |
10 |
850,6 |
30 |
10 |
695,5 |
23 |
2 |
778,3 |
23 |
2 |
759 |
30 |
7 |
821,1 |
30 |
7 |
806 |
32 |
11 |
857,4 |
33 |
11 |
825 |
40 |
12 |
860,9 |
40 |
12 |
813,5 |
28 |
12 |
939,5 |
41 |
20 |
758,7 |
41 |
6 |
800,1 |
41 |
6 |
684,3 |
23 |
1 |
768,2 |
23 |
1 |
815 |
32 |
12 |
868,8 |
32 |
12 |
833,5 |
37 |
13 |
874 |
37 |
13 |
753,5 |
24 |
7 |
819,1 |
31 |
7 |
775 |
22 |
9 |
848,8 |
22 |
9 |