4.4. Стратегічний аналіз і прийняття інноваційних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності

Кожне стратегічне управлінське рішення пов'язане з певним ризиком. Ризик - це невід'ємна частина процесу управління. Його неможливо уникнути, але можна і потрібно враховувати. Аналіз ризику, пов'язаного зі стратегічними управлінськими рішеннями, може здійснюватися за двома сценаріями: 1) за аналогією; 2) за допомогою структурного аналізу. Обидва сценарії передбачають ґрунтовне дослідження мети і природи управлінського рішення, проте відрізняються за методикою [36; 130].

Аналіз стратегічних управлінських рішень за аналогією застосовується тоді, коли підприємство відносно давно працює у певній галузі, яка вважається стабільною; реалізуються типові інвестиційні проекти (наприклад, фірма декілька років займається будівництвом житлових будинків визначеної конструкції); стиль керівництва грунтується на внутрішніх стандартах і т.ін. У цьому випадку критеріями для аналізу ризику управлінських рішень можуть бути результати аналогічних рішень, прийняті у минулі роки. Звичайно, ці критерії не можна вважати абсолютно точними, але в деяких випадках проведення аналогій є корисною процедурою.

Другий сценарій (найпоширеніший) полягає у тому, що кожне стратегічне управлінське рішення підлягає глибокому структурному аналізу. При цьому виходять з припущення, що типових ситуацій в управлінні не буває, і потрібно шукати нестандартні способи оцінки ризику для кожного стратегічного рішення.

У разі застосування структурного аналізу стратегічних управлінських рішень, обов'язковою умовою є побудова моделі кібернетичного контуру управління зі зворотним зв'язком. Інформація, що використовується для управління виробництвом, являє собою рішення, за допомоги яких суб'єкт управління (наприклад, фінансовий директор або рада директорів) впливає на об'єкт управління, прикладом якого можуть бути фінансово-інвестиційно-інноваційні процеси (залучення кредитів, розширення портфеля цінних паперів, фінансування будівництва та науково-дослідних розробок та ін.). Кожне стратегічне рішення, яке приймається керівництвом, повинно бути правильно і своєчасно доведено до осіб, які безпосередньо впливають на об'єкти управління. У свою чергу, сигнали знизу повинні швидко надходити наверх для своєчасного реагування на них і оперативного коригування управлінських рішень [36; 130].

Аналіз ризику під час прийняття управлінських рішень здійснюється відповідно до певної схеми у такій послідовності:

• визначення зовнішніх та внутрішніх факторів, що збільшують або зменшують ступінь ризику;

• аналіз впливу виявлених факторів;

• оцінювання різних видів ризику за двома підходами: а) визначення фінансової доцільності (ліквідності); б) визначення економічної доцільності (ефективності вкладених коштів);

• встановлення допустимого ступеня ризику;

• аналіз стратегічних рішень з погляду допустимого ступеня ризику;

• розробка заходів щодо зниження ступеня ризику (на практиці розрізняють якісний та кількісний аналіз ризику).

Якісний аналіз ризику є найбільш складним і вимагає ґрунтовних знань, досвіду та інтуїції в економічних питаннях. Його головна мета - визначити чинники ризику, сфери ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики.

Кількісний аналіз ризику - це кількісне визначення ступеня впливу окремих ризиків на певний стратегічний проект, а також визначення загальної ризикованості проекту. Оскільки будь-яке стратегічне рішення пов'язане з реалізацією того чи іншого проекту, ризик проекту є предметом уваги менеджерів під час прийняття рішення.

Для проведення аналізу ризику, перед прийняттям рішення необхідно визначити можливі альтернативи. Визначивши альтернативи, необхідно вибрати з них оптимальну, тобто таку, що має найменший рівень ризику відповідно до цільової мети.

Стратегічний аналіз у більшості ситуацій, які виникають через необхідність прийняття стратегічних управлінських рішень в умовах обмеженої інформації, проводиться з метою вибору оптимального варіанта серед можливих альтернатив. При цьому повинні існувати певні якісні та кількісні критерії, у відповідності до яких має проводитися вибір. Процес прийняття оптимального рішення можна передати досить простою послідовністю етапів: визначення мети рішення, визначення можливих варіантів вирішення проблеми, визначення можливих результатів кожного рішення, оцінка кожного результату, вибір оптимального рішення на основі поставленої мети.

Кожне стратегічне рішення приймається виходячи з певних припущень про різні фактори з урахуванням ризику тих альтернатив, які аналізуються. Менеджери можуть дотримуватися різних підходів до прийняття рішень: обережних, поміркованих або ризикованих. Аналітик, який готує інформацію для прийняття рішень, повинен це враховувати і пропонувати не тільки декілька варіантів прогнозів, але й декілька варіантів рішень.

В умовах обмеженої інформації та невизначеності, стратегічні управлінські рішення можуть прийматися або без використання кількісних значень ймовірностей результатів, або з використанням кількісних значень.

Розглянемо спочатку перший підхід, коли ймовірності результатів кількісно не визначаються. На практиці для деякої формалізації прийняття рішень в умовах невизначеності найчастіше застосовують теорію ігор і статистичних рішень.

Теорія ігор - це математична теорія конфліктних ситуацій. Завдання цієї теорії - розробка рекомендацій щодо раціоналізації дій учасників ігрового «конфлікту». При цьому будують спрощену модель конфліктної ситуації, що називається грою. Під «грою» розуміють певний процес, що складається з низки дій або «ходів». Від реальної конфліктної ситуації гра відрізняється тим, що ведеться за визначеними правилами. Сторони, що беруть участь у «конфлікті», називають «гравцями», а підсумок «конфлікту» - «виграшем» і т.ін.

Якщо у грі зіштовхуються інтереси двох сторін, гра називається парною, а якщо сторін більше - множинною. Множинна гра з двома постійними коаліціями гравців перетворює гру на парну. Найбільше практичне значення мають парні ігри. Для забезпечення можливості математичного аналізу гри обов'язковою є наявність розробок:

• правил гри;

• системи умов, що регламентує можливі варіанти дій гравців;

• обсяги інформації кожної сторони про поведінку іншої сторони;

• підсумків гри, до яких призводить певна сукупність ходів.

Існує таке поняття, як гра з нульовою сумою, якщо один гравець виграє рівно стільки ж, скільки програє інший, тобто сума виграшів дорівнює нулю. У грі з нульовою сумою інтереси суперників прямо протилежні. Далі розглянемо саме такі ігри. Позначимо літерою «А» виграш гравця А, а літерою «В» - виграш гравця В у грі з нульовою сумою. Оскільки А = - В, то при аналізі такої гри немає необхідності розглядати обидва ці значення, а достатньо розглянути виграш одного з гравців. Нехай це буде, скажімо, гравець А. Умовимося також далі називати лексемою «ми» сторону А, а сторону В - лексемою «суперник».

Розвиток гри у часі будемо подавати як такий, що складається з низки послідовних етапів або «ходів». Хід у теорії ігор - це вибір і здійснення однієї з передбачених правилами гри дій. Ходи бувають особисті і випадкові.

Особистим ходом називається свідомий вибір гравцем одного з можливих варіантів дій та його здійснення. Випадковим ходом називають вибір з низки можливостей, що здійснюється не гравцем, а певним механізмом випадкового вибору. Для кожного випадкового ходу правила гри передбачають розподіл ймовірностей можливих результатів.

Теорія ігор займається аналізом тільки тих ігор, які містять особисті ходи. Такі ігри будуються на основі стратегії гравця. Стратегією гравця називають сукупність правил, що визначають вибір варіанта дій при кожному особистому ході цього гравця залежно від ситуації, що складається в процесі гри. Залежно від кількості можливих стратегій ігри діляться на «закінчені» і «незакінчені». Гра називається закінченою, якщо у кожного гравця є визначена кількість стратегій, і незакінченою, якщо хоча б в одного гравця є необмежена кількість стратегій.

Оптимальною стратегією гравця називається така стратегія, яка, в разі багаторазового повторення гри, забезпечує цьому гравцеві максимально можливий середній виграш або, що те ж саме, мінімально можливий середній програш. У разі вибору оптимальної стратегії, підставою для роздумів є припущення, що суперник не поступається нам і робить все для того, щоб завадити нам досягти поставленої мети.

У теорії ігор не враховуються неминучі у кожній конфліктній ситуації прорахунки і помилки гравців, ризик і азарт. Крім того, найважливішим серед обмежень математичної теорії ігор є те, що виграш штучно зводиться до одного єдиного числа (реально - це деякий набір параметрів ефекту: завоювання більшої частки ринку, зростання престижу торгової марки тощо). Стратегія, оптимальна за одним показником, необов'язково буде оптимальною за іншим.

Розглянемо загальну модель гри. Нехай існує певна скінчена гра, у якій гравець А має m стратегій, а гравець В має n стратегій. Така гра називається грою m * n. Стратегії, відповідно, позначимо:

А1 , А₂, ..., Аm - для гравця А (1.5)

В1 . В2 , ...,Вn - для гравця В (1.6)

Якщо гра складається лише з особистих ходів, то вибір стратегій Аi і Вj гравцями однозначно визначає підсумок гри - наш виграш аij. Якщо відомі аij для всіх комбінацій стратегій, тоді вони утворюють так звану платіжну матрицю розміром m x n , де: m - кількість рядків матриці, а n - кількість її стовпчиків.

Якщо гра містить, крім особистих ходів, ще й випадкові ходи, то виграш при парі стратегій Аi і Вj є випадковою величиною, що залежить від результатів усіх випадкових ходів. У цьому випадку оцінкою можливого виграшу є математичне сподівання випадкового виграшу.

Тепер визначимо нижню і верхню межі («ціни») для нашої гри. Поставимо завдання визначити найпродуктивнішу серед наших стратегій А1, А₂,.., Аm, причому будемо розглядати лише «чисті» стратегії. Потім проаналізуємо послідовність кожної з них від А1_: до Аm. Обираючи А_:, ми повинні розраховувати, що суперник відповість на неї тією зі стратегій В., для якої наш виграш є мінімальним. Знайдемо мінімальне з чисел аij в і -му рядку і позначимо його άi:

άi = min аij (1.7)

j

Звичайно, обережний гравець повинен вибрати ту стратегію, для якої άi є максимальним. Позначимо це максимальне значення ά :

ά = max аij (1.8)

i

а беручи до уваги формулу для ά, можна записати:

ά = mах min aij. (1.9)

і j

Величина а називається нижньою "ціною" гри, максимальним виграшем або максиміном. Відповідна стратегія називається максимінною стратегією.

Очевидно, що аналогічними міркуваннями може керуватися і сторона В, яка зацікавлена у тому, щоб перетворити наш виграш у мінімум, тобто максимізувати свій виграш. Тому потрібно виділити максимальні значення виграшу за стовпчиками: βij = max aij,

Потім знаходять мінімальне значення β_j:

βij = min βj, або β = min max aij (1.10)

і і j

Величина β називається верхньою «ціною» гри або інакше мінімаксним виграшем або мінімаксом. Відповідна виграшу β стратегія називається його мінімаксною стратегією. Принцип обережності, що диктує гравцям вибір відповідних стратегій (максимінної і мінімаксної), вважається в теорії ігор основним принципом і називається принципом мінімаксу.

Для прийняття стратегічних рішень за допомоги теорії ігор, потрібно знати ключові критерії оптимальності. Ми розглянемо п’ять з них: 1) критерій крайнього оптимізму; 2) критерій крайньої обережності; 3) критерій Вальда; 4) критерій Севіджа; 5) критерій Гурвіца.

Критерій крайнього оптимізму , який є дуже ризикованим і застосовується досить рідко, передбачає вибір стратегії «спіймай журавля в небі»:

Кreg = max max aij (1.11)

i j

Критерій крайнього оптимізму ще називають критерієм максимаксу, або просто максимаксом.

Повною протилежністю до нього є критерій крайньої обережності , який існує майже виключно в теорії, але на практиці не має економічного сенсу:

Кcow = min min aij. (1.12)

і j

Критерієм Вальда («розраховуй на найгірше», тобто позиція крайнього песимізму) називають критерій, що передбачає забезпечення значення параметра ефекту рівного а :

Кw = max min aij. (1.13)

і j

Цей критерій орієнтує особу, яка приймає рішення, на найгірші умови і рекомендує вибирати ту стратегію, для якої виграш є максимальним. В інших, сприятливіших умовах, використання цього критерія призводить до втрати можливої переваги підприємства, тобто до стратегічної помилки.

Критерій Севіджа (критерій мінімаксного ризику) забезпечує найменше значення максимальної величини ризику: Кs = min max rij (1.14)

i j

Ризик rij . визначається виразом rij = βj – aij, де:

βj - максимально можливий виграш гравця при стані стратегії суперника βj = max аij.

Критерій Севіджа, так само як і критерій Вальда, - це критерій крайнього песимізму, але песимізм тут проявляється у тому, що мінімізується максимальна втрата у виграші порівняно з тим, чого можна було б досягнути в даних умовах.

Критерій Гурвіца (компромісний варіант між песимізмом - оптимізмом) рекомендує при виборі рішення в умовах невизначеності не керуватися ані крайнім песимізмом, ані оптимізмом. Рекомендовано деяке середнє рішення. Цей критерій записується у такому вигляді: K _GW = max [h * min a_ij + (1-h)* max a_ij] (1.17)

і j j

де h - деякий коефіцієнт, що вибирається експертним шляхом з інтервалу між 0 і 1. Використання цього коефіцієнта додає певний елемент суб'єктивізму у прийняття рішень з використанням критерія Гурвіца.

У цілому теорія ігор може розглядатися як корисний методичний інструмент для стратегічного аналізу ситуацій, що характеризуються конфліктом сторін і невизначеністю. Але необхідно враховувати також обмеження, властиві цьому методу: далеко не всі реальні ситуації можна формалізувати; досить часто отримані висновки в реальних ситуаціях виглядають занадто примітивно і можуть вимагати коригування.