4.3. Задачи и задания

Задача 1

Определить текущий годовой доход облигации номинальной стоимостью 1400 грн. и ставкой доходности 45 % годовых.

Задача 2

Купонная облигация номинальной стоимостью 1300 грн. и процентной ставкой 38 % годовых куплена на первичном рынке с дисконтом 12 %. После получения процентов за год облигация была продана с премией 8,5 %.

Определить:

- общую сумму дохода владельца облигации

- текущую и конечную доходность.

Задача 3

Владелец ОВГЗ номинальной стоимостью 1 000 грн., выпущенной под 20 % годовых, продал ценную бумагу через 146 дней после получения процентных доходов.

Определить купонный доход, причитающийся продавцу:

- по формуле точных процентов;

- по формуле обыкновенных процентов.

Задача 4

Облигация акционерного общества, выпущенная на 2 года при купонной ставке 30% годовых. Эмиссионная цена составляет 900 грн., номинальная стоимость -1000 грн. Определить максимальную ставку процента по банковскому депозиту, при котором инвестору выгодно приобретение облигации.

Задача 5

Исходная процентная ставка по облигации с возрастающими процентами номинальной стоимостью 1000 грн. установлена на уровне 8.5 % годовых. Каждые 6 месяцев процентная ставка повышается на 0.5 %. Какова будет сумма годовых процентных выплат по данной облигации за 4 года с момента ее выпуска.

Задача 6

Какую сумму дохода получит владелец облигации номиналом 1000 грн., выпущенной на три года, если:

- купонная ставка составляет 20 % годовых;

- каждые последующие полгода купонная ставка повышается на 1 %

Задача 7

Определить конечную доходность (ставку помещения) облигации с нулевой купонной ставкой, выпущенной на срок 4 года и приобретенной по курсу 35.

Задача 8

Определить конечную доходность (ставку помещения) облигации с купонной ставкой 10% годовых, выпущенной на срок 4 года и приобретенной по курсу 65 при условии, что проценты за весь период уплачиваются в момент погашения облигации.

Задача 9

Определить, через какой срок с момента ее приобретения должна быть предъявлена к погашению облигация номинальной стоимостью 1000 грн. с купонной ставкой 20 %, при условии, что процентные выплаты составят 50 % номинальной стоимости облигации.

Задача 10

Дисконтные ОВГЗ номинальной стоимостью 100 грн в количестве 2100 штук и сроком обращения 156 дней были приобретены инвестором по цене 78,5 грн за одну облигацию. За 25 дней до погашения инвестор решил реализовать облигации на вторичном рынке.

Определить цену продажи облигации при условии, что доходность покупателя составит 55 % годовых.

Задача 11

Владелец облигации номинальной стоимостью 1000 грн., приобретенной с дисконтом 17 % и выпущенной на 150 дней, за 35 дней до ее погашения принимает решение о продаже облигации по цене 945 грн.

Определить конечную доходность покупателя и продавца облигации.

Задача 12

Определить конечную доходность продавца облигации по вложению средств в дисконтные облигации номинальной стоимостью 100 грн., выпущенных на 146 дней и приобретенных по 67,5 грн. за штуку, если за 18 дней до погашения данные облигации были проданы с доходностью покупателя 60 % годовых.

Задача 13

Определить, с какой максимальной доходностью для покупателя за 40 дней до даты их погашения будут проданы облигации номинальной стоимостью 100 грн. и сроком обращения 160 дней, приобретенные первоначальным владельцем по цене 72 грн. за штуку (при этом подразумевается, что первоначальный инвестор не может нести прямых убытков, продавая облигации ниже цены их приобретения).

Задача 14

Определить целесообразность продажи для инвестора облигации номинальной стоимостью 100 грн. по цене 92,40 грн. за 30 дней до даты погашения, приобретенной по цене 80,58 грн. и выпущенной на срок 120 дней.