10.3. Задачи и задания

Задача 1.

Определить конечную доходность облигации с купонной ставкой 10% годовых, выпущенной на срок 4 года и приобретённой по курсу 65 при условии, что проценты за весь год уплачиваются в момент погашения облигации.

Задача 2.

Определить, через какой срок с момента её приобретения должна быть предъявлена к погашению облигация номинальной стоимостью 1000 грн с купонной ставкой 20%, при условии, что процентные выплаты составят 50% номинальной стоимости облигации.

Задача 3.

Дисконтные ОВГЗ номинальной стоимостью 100 грн в количестве 2100 штук и сроком погашения 156 дней были приобретены инвестором по цене 78,5 грн за 1 облигацию. За 25 дней до погашения инвестор решил реализовать облигации на вторичном рынке. Определить цену продажи облигации при условии, что доходность покупателя составит 25% годовых.

Задача 4.

Владелец облигации номинальной стоимостью 1000 грн, приобретённой с дисконтом 17% и выпущенной на 150 дней, за 35 дней до её погашения принимает решение о продаже облигации по цене 945 грн. Определить конечную доходность покупателя и продавца облигации.

Задача 5.

Определить конечную доходность продавца облигации по вложению средств в дисконтные облигации номинальной стоимостью 100 грн, выпущенных на 146 дней и приобретённых по 67,5 грн за штуку, если за 18 дней до погашения данные облигации были проданы с доходностью покупателя 80% годовых.

Задача 6.

Определить, с какой максимальной доходностью для покупателя за 40 дней до даты погашения будут проданы облигации номинальной стоимостью 100 грн и сроком обращения 160 дней, приобретённые первоначальным владельцем по цене 72 грн за штуку. При этом подразумевается, что первоначальный инвестор не может нести прямых убытков, продавая облигации ниже цены их приобретения.

Задача 7.

Определить целесообразность продажи для инвестора облигации номинальной стоимостью 100 грн по цене 92,40 грн за 30 дней до даты погашения, приобретённой по цене 80,58 грн и выпущенной на срок 120 дней.

Задача 8.

Акция номинальной стоимостью 1000 грн. куплена:

а) с премией 5%;

б) с дисконтом 12%.

Определить курс акции в момент приобретения.

Задача 9.

Акция приобретена в июле по номинальной стоимости и продана в августе по цене 1200 грн, превышающей номинальную стоимость на 100 грн. Определить курс акции в момент продажи.

Задача 10.

Определить рыночную цену акции, если её номинальная стоимость составляет 250 грн, а курс 1,17.

Задача 11.

Определить текущий годовой доход по облигации номинальной стоимостью 1400 грн и ставкой доходности 35% годовых.

Задача 12.

Купонная облигация номинальной стоимостью 1300 грн и процентной ставкой 28% годовых куплена на первичном рынке с дисконтом 12%. После получения процентов за год облигация была продана с премией 8,5%.

Определить:

а) общую сумму дохода владельца облигации;

б) текущую и конечную доходность.

Задача 13.

Акция номинальной стоимостью 140 грн приобретена на вторичном рынке по курсу 1,39. Дивиденды за год были выплачены из расчёта 18% годовых.

Определить:

а) рыночную стоимость акции;

б) текущую и конечную доходность, если акция продана по курсу 1,25

Задача 14.

Фирма «Жемчуг» приобрела 01.02 пакет из 30 облигаций компании А номинальной стоимостью 1000 грн, дисконтом 20%, купоном 10% и 18 облигации компании В номиналом 50 грн, премией 10%, купоном 12%. Расходы на приобретение облигаций: услуги торговца из расчёта 0,5% рыночной стоимости ценных бумаг, услуги регистратора – 1% от номинальной стоимости. Полученную по ценным бумагам прибыль решено направить на приобретение акций компании С, рыночная стоимость которых составляет 170 грн за штуку. Какое количество акций может быть приобретено фирмой «Жемчуг»?